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2022年期货投资分析习题:协整分析与误差修正模型
考试吧 2022-06-16 15:33:08 评论(0)条

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  1、根据误差修正模型,下列说法正确的是()。

  A.若变量之间存在长期均衡关系,则表明这些变量间存在着协整关系

  B.建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程

  C.变量之间的长期均衡关系是在短期波动过程的不断调整下得以实现的

  D.传统的经济模型通常表述的是变量之间的一种“长期均衡”关系

  参考答案:BCD

  参考解析:传统的经济模型通常表述的是变量之间的一种“长期均衡”关系,而实际经济数据却是由“非均衡过程”生成的。因此,建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程,于是产生了误差修正模型。误差修正模型基本思想是:若变量之间存在协整关系,则表明这些变量之间存在长期均衡关系,但这种长期均衡关系是在短期波动过程的不断调整下得以实现的。

  2、协整是指多个非平稳性时间序列的某种线性组合是平稳的。()

  A.√

  B.×

  参考答案:A

  参考解析:协整是指多个非平稳性时间序列的某种线性组合是平稳的。某些时间序列是非平稳时间序列,但它们之间往往存在长期的均衡关系。

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