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2022年期货投资分析习题:时间序列的基本概念
考试吧 2022-06-09 08:23:26 评论(0)条

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  1、DF检验在实际应用中存在的一个问题,即时间序列存在()阶滞后相关时DF检验才有效。

  A.1

  B.2

  C.3

  D.4

  参考答案:A

  参考解析:DF检验在实际应用中存在一个问题:只适用于存在1阶滞后相关的时间序列。由于时间序列可能存在高阶滞后相关,直接使用DF检验法会出现偏误。

  2、若时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化,即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变,则该时间序列为( 。

  A.平稳时间序列

  B.非平稳时间序列

  C.单整序列

  D.协整序列

  参考答案:A

  参考解析:若时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化,即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变,则该时间序列为平稳时间序列;反之,为非平稳时间序列。

  3、时间序列分析中常用的检验有() 。

  A.协·整检验

  B.单位根检验

  C.DW检验

  D.格兰杰因果检验

  参考答案:ABD

  参考解析:时间序列分析中常用的单位根检验、自回归移动平均(ARMA)、格兰杰因果检验、协整检验和误差修正(ECM)模型。C项属于序列相关检验。

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