第二章   第一节 预测和决策方法

　　一、预测方法

　　(一)预测的分类

　　(1)按预测的方法分类，可分为定性预测和定量预测。定量预测的结果比定性预测更具科学性和精确性。

　　(2)按预测的时间分类，可分为长期预测、中期预测和短期预测。不同的预测目的决定着不同的预测期限。长期预测一般为10—15年;中期预测一般为5～10年;短期预测一般为1～5年或更短。

　　(二)预测方法

　　1.定性预测方法

　　(1)专家调查法。该方法又分为专家个人调查法和专家会议调查法两种形式。

　　依靠专家个人判断会受专家知识、经验、观念及占有资料等因素的影响，带有一定的片面性。

　　(2)德尔菲法

　　美国兰德公司首先将德尔菲法用于预测，它是专家调查法的一种发展。它是采用匿名的方式，通过几轮函询来征求专家的意见，然后将他们的意见综合、整理、归纳，再反馈给各位专家，供他们提出新论证时参考。

　　例题：下列预测方法中.属于定性预测方法的是( )。(2008年试题)

　　A.专家调查法

　　B.简单平均法

　　C.移动平均法

　　D.加权移动平均法

　　答案：A

　　解析：简单平均法、移动平均法、加权移动平均法均属于定量预测方法。

　　2.定量预测方法

　　(1)简单平均法

　　它是利用历史资料的平均数来预测未来值的简单方法。该方法适用于经营业务简单、生产经营较正常、趋势发展较有规律的短期预测。其计算公式为：

　　式中 -一平均数，即预测值;

　　x——观察值，即各期实际发生值;

　　n——期间数。

　　[例2—1) 某企业2009年1—12月销售资料如表2—1所示。

　　根据该资料并按2009年全年增长率为6.618%，预测2010年1—6月的销售额。

　　某企业2009年1-12月销售资料 (单位：万元)

　　1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

　　240  230  240  250  260  210  270  280  290   310    320    340

　　[解] 2009年平均月销售额(240+230十240十250+260+210+270+280+290十310+320十340)÷12=270(万元)。令每月增长率为i，则有：

　　(1十i)12-1=6.618%，解之，得月增长率为0.5%，则2010年1月至6月的销售额预测值为：

　　1月 270× (1+0.5%)=271.4(万元)

　　2月 270×(1+0.5%)2=272.7(万元)

　　3月 270×(1+0.5%)3=274.1(万元)

　　4月 270×(1+0.5%)4=275.4(万元)

　　5月 270×(1+0.5%)5=276.8(万元)

　　6月 270×(1+0.5%)6=278.2(万元)

　　(2)移动平均法

　　这种方法就是利用过去实际发生的数据求其平均值，但与上述方法的区别是在时间上往后移动一个周期，将此时求得的结果作为下个周期的预测值。其计算公式为：

　　式中 Mt+1——移动平均值，即预测值;

　　×t——第t期的观测值;

　　t——期间数;

　　n——分段数据点数。

　　例题：已知某企业2006年第二季度的销售额资料如下表所示，在不考虑增长率的情况下，用移动平均法预测该企业2006年9月的销售额为( )万元(保留两位小数)。(2006年试题)

　　某企业2006年第二季度销售额资料

　　A. 1 016.67

　　B. 1 106.45

　　C. 1 068.46

　　D. 1 116.67

　　答案：A

　　解析：7月销售额：(800+950+1100)/3=950 (万元);8月销售额：(950+1100+950)/3=1000 (万元);9月销售额：(1100+950+1000)/3= 1 016.6667 (万元)。

　　以表2—1的数据为例，若取2009年3个月的销售量预测2010年1-3月移动平均的销售额，不考虑增长率，则有：

　　客观实际，通过一系列的分析和计算，从两个以上方案中选择一个行动方案的过程。

　　2.决策的步骤

　　科学的决策必须包括如下三个步骤：

　　(1)确定决策目标。它是根据决策想要解决的问题确定的，是决策的前提。

　　(2)拟定可供选择的方案

　　(3)比较可供选择的方案，从中选优。

　　3.决策的类型

　　根据决策问题的性质，决策可分为确定型决策、风险型决策和非确定型决策。

　　(1)确定型决策是指自然状态的发生和该种自然状态发生时的结果为已知情况下的决策。

　　(2)风险型决策也称随机型决策，或统计型决策。

　　风险型决策必须具备以下条件：存在着决策人企图达到的明确目标;存在着可供决策人选择的两个以上的方案;存在着不依决策人主观意志为转移的两种以上的自然状态;不同方案在不同自然状态下的损益值是已知或者是可计算的;未来可能发生的自然状态概率是已知或可预测的。

　　(3)非确定型决策

　　当风险型决策必备的条件中，各种自然状态出现的概率无法预测，则这种决策就称为非确定型决策。这种决策问题，很大程度上取决于决策人的主观判断和经验。

　　例题：按决策问题的风险特性不同，决策可以分为(　)。(2007年试题)

　　A.风险型决策

　　B.长期决策

　　C.非确定型决策

　　D.战略决策

　　E.确定型决策

　　答案：ACE

　　解析：根据决策问题的性质，决策可分为确定型决策、风险型决策和非确定型决策。

　　(二)决策方法

　　1.风险型决策

　　(1)期望值标准

　　期望值是根据某种自然状态出现的概率和该种自然状态出现时的损益值，计算该方案的损益数值，由于该值不是肯定能获得的数值，因此称为期望值。期望值的计算公式是：

　　式中 E——某方案的期望值;

　　Yi——该方案出现第i种自然状态时的损益值;

　　Pi——该方案第i种自然状态出现的概率;

　　n——该方案可能出现的自然状态数。

　　例题1：某投资方案净现值可能为5600万元、4300万元和2680万元，发生的概率分别为0.2、0.3和0.5，则该投资方案净现值的期望值是(　　)万元。(2009年试题)

　　A.3650

　　B.3750

　　C.3880

　　D.3980

　　答案：B

　　解析：此题主要是考查风险型决策的期望值标准。该期望值E=∑Y i P i =5600×0.2+4300×0.3+2680×0.5=3750万元。

　　例题2：某投资方案实施后有三种可能：情况好时，内部收益率可达到20%，概率为0. 6;情况一般时，内部收益率可达12%，概率为0.2;情况差时，内部收益率为6%，概率为0.2。则该方案内部收益率的期望值是( )。(2008年试题)

　　A.15.60%

　　B.16.60%

　　C 18.65%

　　D.19.35%

　　答案：A

　　解析：此题主要是考查风险型决策的期望值标准。该期望值E=∑Y i P i =20%×0.6+12%×0.2+6%×0.2=15.6%。

　　例题3：某投资方案实施后有三种可能：情况好时，净现值可达到1245万元，概率为0.6;情况一般时，净现值可达到520万元，概率为0.2;情况差时，净现值将为—860万元，概率为0.2.则该方案的净现值期望值为(　)万元。(2007年试题)

　　A.456

　　B.568

　　C.679

　　D.756

　　答案：C

　　解析：E=∑Y i P i =1245×0.6+520×0.2+(-860)×0.2=679(万元)。

　　(2)合理性标准

　　又称等概率法。该方法是在参考资料和统计资料不足，难以预测各种自然状态出现概率时予以使用。此时假设各种自然状态发生的概率相等。由于这种假定理由不充分，因而又称为理由不充分原理。

　　例题：下列方法中属于风险型决策的方法是( )。(2006年试题)

　　A.加权移动平均法

　　B.等概率法

　　C.特尔菲法

　　D.收益值法

　　答案：B

　　解析：风险型决策中，合理性标准又称等概率法。该法是在参考资料和统计资料不足，难以预测各种自然状态出现概率时予以使用。此时假设各自然状态发生的概率相等。由于这种假定理由不充分，因而又称为理由不充分原理。

　　2.非确定型决策

　　(1)最大最小收益值法

　　又称小中取大法。具体方法是：先找出各方案的最小收益值，然后再从这些最小收益值中选择一个收益值最大的方案作为最优方案，因此又称为小中取大法。这是一种保守做法。

　　[例2--3] 某公司承包一项工程，该工程可用A、B、C三种施工方法中的任何一种完成。A、B两种施工方法受天气的影响，施工方法C不受天气影响(见表2-3)，各种施工方法和天气情况下的获利情况见表2-3。

　　表2-3 不同施工方法和自然状态时的获利情况 (单位：万元)

　　[解] 根据最大最小收益值法的思路，由表2-3可知：A、B、C三个方案的最小收益值分别是—4万元、3万元和4万元。其中4万元最大，它所在的方案C最优。因此，选择C施工方案。

　　(2)最大最大收益值法

　　该法选择方案的标准与最大最小收益值法恰好相反，采取乐观和敢于冒风险的态度。其做法是：从每个方案中选择一个最大的收益值;然后再从这些最大的收益值中选择一个最大收益值，即各方案、各种自然状态下最大收益值所在的方案是最终选择的方案。

　　例题：某公司承包一项工程，该工程可用甲、乙、丙、丁四种施工方法中的任何一种完成。其中施工方法以甲不受天气影响，乙、丙、丁三种施工方法以受天气的影响。根据下表资料，用最大最大收益值法选择的最佳施工方法应为(　)。(2005年试题)

　　不同施工方法在各自然状态下的获利情况 (单位：万元)

　　A.甲

　　B.乙

　　C.丙

　　D.丙

　　答案：C

　　解析：甲、乙、丙、丁四种施工方法最大收益值为：7万元、12万元、50万元、30万元，其中最大值50万元所在的丙方案是最终选择的方案。

　　(3)最小最大后悔值法

　　所谓后悔值，就是最大收益值与所采取方案的收益值之差。其做法是：先求出各个方案在各种自然状态下的后悔值，然后从各方案的最大后悔值中选择后悔值最小的所在方案为最优方案。

　　例题1：下列方法中，可用于风险型决策的是(　　)。(2009年试题)

　　A.等概率法

　　B.加权移动平均法

　　C.德尔菲法

　　D.敏感性分析

　　答案：A

　　解析：此题考核的是风险型决策的方法。风险型决策包括期望值标准和合理性标准两种。合理性标准又称等概率法。

　　例题2：下列方法中，属于风险型决策方法的有( )。(2008年试题)

　　A.期望值标准

　　B.最大最小收益值法

　　C.最大最大收益值法

　　D.合理性标准

　　E.最小最大后悔值法

　　答案：AD

　　解析：此题主要是考查风险型决策的内容，风险型决策包括期望值标准和合理性标准两种。选项BCE属于非确定性决策的内容。

　　例题3：某企业承包一项工程，该工程可用甲、乙、丙、丁四种施工方法中的任何和种完成，四种施工方法都将不同程度地受到天气变化的影响。经计算，四种施工方法在不同天气状况下的后悔值如下表所示，则用非确定型决策法选择的最优方案是( )。(2006年试题)

　　后悔值 (单位：万元)

　　A.甲方案

　　B.乙方案

　　C.丙方案

　　D.丁方案

　　答案：B

　　解析：最小最大后悔值法做法是：先求出各个方案在各种自然状态下的后悔值，然后从各方案的最大后悔值中选择后悔值最小的所在方案为最优方案。