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　　10月基金从业《证券投资基础》真题考点：β系数

　　实际应用中，市场收益往往用投资组合的基准指数来代替。β系数可以用来衡量投资组合相对基准的风险水平，也可以用来比较两个投资组合的风险水平，或者用来观察同一个投资组合的风险特征随时间变化的情况。

　　β系数的局限性在于：

　　(1)通常β系数是用投资组合与基准指数的历史收益数据计算而来的，无法反映新的变化。例如，当投资组合中加入一只新上市股票，投资组合的风险特征将会改变，但历史数据无法反映这个变化。

　　(2)β系数会随着计算所使用的历史时间区间的变化而变化，特别是时间区间较短时。对于投资管理人来说，要在短期内达到一个特定的β系数的目标，是非常困难的。在应用β系数进行投资组合对比时，也需要注意所使用数据的时间区间。

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