2021年中级经济师《各科目》知识点汇总

　　知识点44：国际金融监管协调

　　(一)1988年巴塞尔报告(旧巴塞尔资本协议)

　　确认了监督银行资本的可行的统一标准。

　　1.资本组成

　　(1)核心资本(一级资本)：实收股本、公开储备，至少占全部资本的50%。

　　(2)附属资本(二级资本)：未公开储备、资产重估储备、普通准备金、呆账准备金、混合资本工具、长期次级债券。

　　2.风险资产权重：根据不同类型的资产和表外业务的相对风险大小，赋予它们不同的权重，即0%、10%、20%、50%和100%。权重越大，表明该资产的风险越大。

　　3.资本标准：资本与风险加权资产的比率不得低于8%，核心资本比率不得低于4%。

　　4.过渡期安排：1987年底～1992年底为实施过渡期。

　　(二)2003年新巴塞尔资本协议

　　三大支柱：最低资本要求、监管当局的监督检查、市场约束。

　　(三)2010年巴塞尔协议Ⅲ

　　体现了监管新思维(微观审慎监管与宏观审慎监管有机结合);确立了监管新标杆(资本监管和流动性监管并重、资本数量和质量同步提高、资本充足率与杠杆率并行、长期影响与短期效应统筹兼顾)

　　1.资本充足率

　　(1)超额资本要求：留存超额资本和反周期超额资本。

　　(2)新标准实施后，正常情况下，商业银行的普通股、一级资本和总资本充足率应分别达到7%、8.5%和10.5%。

　　2.杠杆率：3%(一级资本/总资产)

　　3.流动性风险量化

　　(1)流动性覆盖率：用于度量短期压力情境下单个银行流动性状况，目的是提高银行短期应对流动性中断的弹性。

　　(2)净稳定融资比率：用于度量中长期内银行解决资金错配的能力，它覆盖整个资产负债表，目的是激励银行尽量使用稳定的资金来源。

　　4.过渡期：为期8年(2011～2018)。

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