中级经济师金融专业历年真题:利率的期限结构
考试吧 2020-10-26 16:10:37 评论(0)条
【真题·单选题】假设未来2年中,1年期和2年期债券的利率分别是3%和4%,1年期和2年期债券的流动性溢价分别为0和0.25%。按照流动性溢价理论,在此情况下,2年期债券的利率应当是( )。
A.4.00%
B.3.50%
C.3.25%
D.3.75%
【答案】D
【解析】本题考查利率的期限结构。[(3%+4%)÷2]+0.25%=3.75%。