1.下列不属于我国封闭式基金的交易费用的是()。
A.过户费
B.证管费
C.印花税
D.佣金
【答案】C
【解析】我国基金的交易费主要包括印花税、佣金、过户费、经手费、证管费。目前，封闭式基金交易不收取印花税。
2.VaR 的应用真正兴起始于()年。
A.1993
B.1996
C.2000
D.2001
【答案】A
【解析】选项 A 正确：VaR 的应用真正兴起始于 1993 年，30 国集团把它作为处理衍生工具的最佳典范方法进行推广。
3.债券的价格变动，风险随着期限的增加而()。
A.没有影响
B.不变
C.减少
D.增加
【答案】D
【解析】选项 D 正确：债券的价格是将未来的利息收益和本金按市场利率折算成的现值，债券的期限越长，未来收入的折扣率就越大，所以债券的价格变动风险随着期限的增加而增大。
4.下列说法正确的是()。
A.Delta=期货价格变化/期权标的证券价格变化
B.Delta=期权价格变化/期权标的证券价格变化
C.Delta=期权价格变化/期货标的证券价格变化
D.Delta=期货价格变化/期货标的证券价格变化
【答案】B
【解析】选项 B 符合题意：Delta 值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。Delta=期权价格变化/期权标的证券价格变化。标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系。
5.()是指多个基金共用一个基金合同，子基金独立运作并直接可以相互转换的一种基金结构形式。
A.结构型基金
B.基金中的基金
C.分级基金
D.伞形基金
【答案】D
【解析】伞形基金又被称为系列基金，是指多个基金共用一个基金合同，子基金独立运作并直接可以相互转换的一种基金结构形式。
6.()是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。
A.波动性方法
B.VaR 方法
C.敏感性方法
D.名义值方法
【答案】C
【解析】选项 C 正确：敏感性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。波动性方法是以收益标准差作为风险量度。这两种方法都是利用统计学原理对历史数据进行分析，对风险的度量有指导意义。
7.下列不属于担保债务凭证的是()。
A.高息债券
B.国家债券
C.设备租赁
D.银行贷款
【答案】C
【解析】选项 C 符合题意：ABS 产品的分类相对而言更为繁杂，大致可以分为狭义的 ABS 和担保债务凭证两类。狭义的 ABS 主要是基于某一类同质资产，如汽车贷款、信用卡贷款、学生贷款、设备租赁等为标的资产的证券化产品，也有期限在一年以下的资产支持商业票据;担保债务凭证对应的基础资产则是一系列的债务工具，如高息债券、新兴市场企业债或国家债券、银行贷款，甚至传统的 MBS 等证券化产品。
8.某投资者购买了一张年利率为 10%的债券，若当年通货膨胀率大于 10%，则投资者不仅没有得到收益，反而有所亏损。此处表明债券投资具有()。
A.市场风险
B.系统性风险
C.信用风险
D.购买力风险
【答案】D
【解析】选项 D 正确：购买力风险又被称为通货膨胀风险，是指由于通货膨胀的不确定性变动导致遭受经济损失的可能性。如果通货膨胀率大于名义投资收益率，实际收益将为负，这会造成更大损失。
9.假设某基金 2010 年 5 月某估值日前一交易日计算的基金资产总额为 9000 万元，负债总额为 1500 万元，托管费率为 0.2%，则该日应提取的托管费为人民币()元。
A.398
B.416
C.411
D.441
【答案】C
【解析】选项 C 正确：基金托管费是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。该基金当日应提取的托管费为：(9000-1500)×0.2%÷365≈0.0411(万元)，即 411 元。
10.20xx 年 3 月 31 日，财政部发行的 3 年期国债，面值 100 元，票面利率年息 3.75%，按单利计息，到期利随本清。3 年期贴现率为 5%，则该债券的理论价格为()元。
A.97.33
B.96.10
C.95.00
D.96.66
【答案】B
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