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　　信用风险管理

　　概述(掌握★★★)

　　掌握并运用信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险的分类及管控手段。

　　考点1 信用风险的分类

　　按照风险能否分散，可以分为系统性信用风险和非系统性信用风险。

　　考点2 信用风险的计量

　　(一)信用风险参数

　　1.违约概率(PD)

　　2.违约损失率(LGD)

　　3.违约风险暴露(EAD)

　　4.有效期限(M)

　　5.预期损失

　　6.非预期损失

　　(二)信用风险加权资产的计量

　　1.权重法

　　权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法。

　　2.内部评级法

　　内部评级法是指商业银行通过构建自己的内部评级体系，估计各类信用风险暴露的违约概率、违约损失率、违约风险暴露及期限等风险参数，并按照统一的函数关系计算信用风险加权资产的方法。

　　考点3 信用风险的管控手段

　　常用的信用风险控制手段包括明确信贷准入和退出政策、限额管理、风险缓释、风险定价等。

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