查看汇总：2014年银行从业资格考试《风险管理》全真试题及答案汇总 
一、单项选择题.以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求.请选择相应选项,不选、错选均不得分。(共90题。每题0.5分，共45分)
1、 在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段不包括( )。
A.催收
B.重组
C.诉讼
D.贷款的借新还旧
2、 ( )就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化,模型能预测出潜在损失及原因,并对未来环境进行分析。
A.随机模型
B.计量模型
C.资本模型
D.因果模型
3、 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,其中资本收益率的计算公式为( )。
A.资本收益率=税后净利润/期末资产总额
B.资本收益率=税后净利润/平均资产总额
C.资本收益率=税后净利润/期末所有者权益
D.资本收益率=息税前利润/平均净资产
4、 ( )是操作风险管理流程的开始,也是后续环节顺利开展的基础。
A.风险识别
B.风险评估
C.风险测量
D.风险报告
5、 .如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行信用风险数据库中，则根据《巴塞尔新资本协议》的要求,在计算最低监管资本时应将其视为( )。
A.信用风险损失
B.操作风险损失
C.操作风险和信用风险损失
D.其他风险损失
6、 从操作层面上讲，( )不用于经济资本的配臵。
A.预期损失分配法
B.损失变化分配法
C.矩阵分解法
D.收入变动法
7、 某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出8级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是( )。
A.20%
B.19%
C.25%
D.30%
8、 如果人民币基础利率低于美元基准利率4个百分点，则根据利率平价理论，远期人民币对美元应更加倾向于( )。
A.升值
B.保持不变
C.贬值
D.随机变化
9、 下列关于压力测试的说法，不正确的是( )。
A.压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
B.压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失
C.压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计
D.应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序
10、 根据监管要求，商业银行使用标准法计重操作风险监管资本，其中代理服务的系数是( )。
A.18%
B.15%
C.12%
D.10%
11、 违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是( )所有借款人的违约概率。
A.某一地区
B.某一行业
C.某一组合
D.某一信用等级
12、 CreditMmonitorTM可直接对公司用于评级，但它的评级与通常的评级过程不同的是( )。
A.先有违约概率，再有公司信用等级
B.先有信用等级，再有关于该等级的违约概率
C.同时给出信用等级与违约概率
D.只给出公司的信用等级而无法给出违约概率
13、 香港金融管理局建议商业银行应保持7日内的负错配金额不超过负债的( )。
A.10%
B.15%
C.25%
D.30%
14、 为了便于决策，商业银行应该为所选定的风险指标设定( )条件，并根据其所包含的风险情况确定相应的监测频率。
A.计算公式，监测方法
B.门槛值，监测频率
C.计算公式，监测流程
D.假设条件，监测流程
15、 根据我国相关法律规定，商业银行应该为所选的风险指标设定门槛值，如上下不超过( )，不超过( )元人民币。
A.5%，1000
B.3%，1000
C.5%，5000
D.3%，5000
16、 商业银行内部风险的估计，一般不包括( ).
A.违约概率
B.实际损失
C.违约损失率
D.违约风险暴露
17、 以下是商业银行流动性风险预警的融资指标/信号的因素有( )
A.某项业务风险水平增加
B.债权人提取要求兑付
C.资产质量下降
D.所发行的股票价格下跌
18、 在标准法下银行业务被划分为8个产品线,以下( )不属于上述产品线。
A.公司金融
B.商业银行业务
C.零售银行业务
D.投资管理
19、 中国银监会在( )明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分。
A.2003
B.2004
C.2005
D.2006
20、 ( ) 的一种做法是银行将有问题的贷款打折扣出售给债务国或其他第三者,调换成在债务国的股权投资，银行或其他第三者获得债务国的公司股票,收取有关公司的股息分红，而放弃收取偿还的利息和本金。
A.债务重新安排
B.贝克计划
C.债务-权益互换
D.以上都是
21、 我国商业银行操作风险管理的核心问题是：
A.信息系统升级换代
B.合规问题
C.员工的知识/技能培养
D.公司治理结构的完善
22、 ( )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值方法
23、 ( )产品线的β因子不等于12%。
A.零售银行业务
B.代理服务
C.资产管理
D.零售经纪
24、 ( )对战略风险管理的结果负有最终责任。
A.董事会
B.高级管理层
C.风险管理部门
D.董事会和高级管理层
25、 按照《巴塞尔新资本协议》，下面不属于违约的一种情况是( )。
A.银行停止对贷款计息
B.债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60
C.银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失
D.银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法金额偿还对银行集团的债务
26、 在( )对冲中只是在对冲开始时建立头寸,然后使对冲头寸保持不变,直到对冲期间结束。
A.静态
B.期权
C.动态
D.股票
27、 巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )
A.经济资本
B.存款准备金
C.资本充足率
D.央行票据
28、 系统性风险因素主要通过( )来影响贷款组合的信用风险。
A.宏观经济因素
B.借款人的生产经营状况
C.借款人所在行业状况
D.借款人竞争能力状况
29、 代理外资金融机构外汇清算属于商业银行八大类业务中的( )。
A.交易和销售
B.代理服务
C.支付和结算
D.零售经纪
30、 ( )不属于在进行贷款定价时明确考虑的因素。
A.处理该笔贷款所花费的成本
B.由于贷款可能发生违约所导致的成本
C.资本金要求所带来的成本
D.客户的规模 31、 严重的流动性问题可能导致所有的债权人( )，同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会进一步导致银行倒闭。
A.付款
B.挤兑
C.追索
D.支付
32、 ( )是指由于股票价格的不利变动所带来的风险。
A.股票价格风险
B.折算风险
C.交易风险
D.市场风险
33、 商业银行对( )数据的跟踪记录，是开发出可信的操作风险计量系统并使其发挥作用的前提。
A.内部损失事件
B.外部损失事件
C.交易量
D.实际损失
34、 下列关于VaR的描述,正确的是( )。
A.风险价值与损失的任何特定事件相关
B.风险价值是以概率百分比表示的价值
C.风险价值是指可能发生的最大损失
D.风险价值并非是指可能发生的最大损失
35、 如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有1O笔贷款违约的概率是( )。
A.0.020
B.0.019
C.0.018
D.0.013
36、 某公司2006年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2006年期初存货为450万元，2006年期末存货为550万元，则该公司2006年存货周转天数为( )天。
A.19.8
B.18.0
C.16.0
D.225
37、下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。
A.风险分散
B.风险转移
C.保险转移
D.非保险转移
38、 在操作风险经济资本计量的方法中，( )的原理是，将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A.高级计量法
B.基本指标法
C.标准法
D.内部评级法
39、 银行在进行压力测试时，第一步是( )。
A.分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况
B.根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失
C.设定情景假设
D.根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失
40、 下列关于客户信用评级的说法，不正确的是( )。
A.评价主体是商业银行
B.评价目标是客户违约风险
C.评价结果是信用等级和违约概率
D.评价内容是客户违约后特定债项损失的大小
41、 银行系统安全制度的制定以及国家法律、法规的宣传等属于( ).
A.媒介安全
B.管理安全
C.应用安全
D.信息安全
42、 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中流动性缺口率定义为( )。
A.30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额
B.60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额
C.90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额
D.120天内到期的流动性资产减去120天内到期的流动性负债的差额
43、 在商业银行的交易风险管理中，对于操作失误而造成损失的情况，识别员工是否构成欺诈的关键一点是看( )。
A.损失数额是否巨大
B.员工个人是否由这次事故而获利
C.员工是否是为了不法利益而故意为之
D.以上都不对
44、 在信用评分法中，用来测量一种信贷产品对客户的吸引力的行为评分模型为( )。
A.帐户管理分模型
B.追讨评分模型
C.响应评分模型
D.核销评分模型
45、 以下不属于商业银行经营三原则的是( )
A.盈利性
B.安全性
C.流动性
D.均衡性
46、 下列关于风险的说法，正确的是 ( ) 。
A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中
C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计
D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
47、 将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是( )。
A.总收益互换
B.信用违约互换
C.信用价差衍生产品
D.信用联动票据
48、 在信用风险组合管理模型中.违约模型只区分( )这两种状态.
A.借款人违约与不违约
B.借款人信用等级下降与不下降
C.债项发生损失与不发生损失
D.贷款期限延长与不延长
49、 商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。
A.组合在战略层面的重要性
B.过去的组合集中情况
C.资本收益率
D.经济前景
50、 流动性需求和流动性来源之间的( )是流动性风险产生的根源。
A.不匹配
B.匹配
C.两者没有关系
D.以上都不对
51、 假定目前市场上存在两种债券，分别为1年期零息国债和1年期信用等级为B的零息债券，前者的收益率为10%;如果假定后者在发生违约的情况下，债券持有者本金与利息的回收率为50%，根据风险中性定价原理可知后者的违约概率约为8。7%，则后者的票面利率应约为( )。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
52、 下列选项中，不属于银行监管的方法的是( )。
A.风险评级
B.市场退出
C.资本监督
D.市场准入
53、 按照国际管理，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用( )。
A.评级方法和评分方法
B.评级方法和评级方法
C.评分方法和评级方法
D.评分方法和评分方法
54、 反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是( )。
A.不良贷款率
B.不良贷款拨备覆盖率
C.预期损失率
D.贷款准备充足率
55、 ( )也称为利率定价基础风险，是一种重要的利率风险来源。
A.重新定价风险
B.基准风险
C.收益率曲线风险
D.期权性风险
56、 资金交易业务是商业银行中间业务的一类。其操作风险控制要点要求建立资金交易风险和市值的报告制度。资金交易员应当向高级管理层如实汇报金融衍生产品。交易细节不包含下列的( )项。
A.或有资产
B.衍生品价格
C.损失金额
D.隐含风险
57、 交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的( )。
A.金融头寸
B.金融工具
C.金融工具和商品头寸
D.商品头寸
58、 如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配,流动性需求( )流动性来源,或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益,流动性风险就发生了。
A.大于
B.小于
C.等于
D.以上都不对
59、在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有 意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于( )的风险管理方法.
A.风险补偿
B.风险分散
C.风险规避
D.风险转移
60、.缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析方法。
A.利率
B.汇率
C.股票价格
D.商品价格
61、 根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是( )。
A.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
B.VaR的计算采用99%的双尾置信区间
C.持有期为10个营业日
D.附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间
62、 银行要承受不同形式的( )。这包括因不完善.不正确的法律意见.文件而造成同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险。
A.法律风险
B.流动性风险
C.声誉风险
D.国家风险
63、 内部审计部门监督操作风险管理措施的贯彻落实情况，并确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的水平下以及风险控制措施的( )和( )。
A.准确性，及时性
B.便捷性，敏感性
C.有效性，完整性
D.有效性，及时性
64、 零售银行业务的总收人中不包括( )。
A.对零售客户放贷和垫款产生的净利息收入
B.传统零售业务收费
C.银行同业放贷和垫款产生的净利息收入
D.收购的零售客户应收账款产生的收入
65、 计算机出现病毒是属于( )风险。
A.系统设计/开发
B.系统安全
C.数据/信息质量
D.系统的稳定性
66、 在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是( )
A.政府新兴的立法
B.公共利益集团持续的压力/运动
C.极端组织的行动或政变
D.政府货币政策的改变
67、 《巴塞尔新资本协议》对操作风险经济资本计量的三种方法其中在复杂性和风险敏感性方面最强的是( )。
A.基本指标法
B.标准法
C.内部评级法
D.高级计量法
68、 ( )是通过假设、预测、模拟等手段生成未来情景，并分析其对目标产生影响的方法。
A.情景分析
B.压力测试
C.融资渠道管理
D.应急计划
69、 下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是( )。
A.战略风险识别可以从宏观、中观、微观三个层面入手
B.经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一
C.战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面
D.最有效的方法是制订以收益为导向的战略规划和实施方案
70、 违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是( )所有借款人的违约概率。
A.某一地区
B.某一行业
C.某一组合
D.某一信用等级
71、 风险因素与风险管理复杂程度的关系是：( )
A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大
D.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
72、 相比较而言，下列哪项业务是最容易引发操作风险的业务环节?( )
A.柜台业务
B.法人信贷业务
C.个人信贷业务
D.资金交易业务
73、 下列有关信用衍生产品的说法，错误的是( )。
A.信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约
B.信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的
C.信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式
D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险
74、 用于预警客户发生违约后,及时足额归还贷款的可能性的行为评分模型是( )。
A.账户管理评分模型
B.追讨评分模型
C.响应评分模型
D.核销评分模型
75、 风险水平类指标不包括( )。
A.信用风险指标
B.市场风险指标
C.操作风险指标
D.正常贷款迁徙率
76、 “风险价值”是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在( )损失。
A.期望
B.最小
C.最大
D.相对
77、 对单一法人客户的管理层分析重点考核的是( )。
A.管理者人品
B.管理者诚信度
C.授信动机
D.以上都是
78、 在内部控制体系中,了解被评价机构内部控制体系的设计和执行情况主要有四种方 法,( ) 不属于其中。
A.查阅法
B.流程图法
C.询问法
D.测试法
79、 以下属于20世纪60年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有( )。
A.夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型
B.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
C.缺口分析与久期分析法的提出
D.罗斯提出套利定价理论
80、股市上升，最可能会给银行造成( )。
A.信用风险
B.操作风险
C.声誉风险
D.流动性风险
81、 巴塞尔委员会强调,银行应该将市场价格或模型参数定期进行精确性验证,称为验( )证。
A.价格独立
B.市场独立
C.模型独立
D.参数独立
82、 银行可以通过( )来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。
A.历史模拟
B.统计分析
C.压力测试
D.方差分析
83、 监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列( )方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。
A.风险假设
B.相关性假设
C.准确性假设
D.完整性假设
84、 ( )负责日常的风险管理活动，按流程进行操作并处理其他外部风险敞口。
A.高级管理层
B.董事会
C.经营部门
D.风险管理职能部门
85、 关于商业银行信息披露的以下说法，不正确的是( )。
A.信息披露是一种中立、良性的政策手段
B.通过强化信息披露可以达到强化市场约束的目的
C.有效的信息披露可以向市场参与者提供信息
D.商业银行需要向市场参与者提供尽可能多的信息
86、 在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括( )。
A.存货周转率
B.应收账款周转率
C.资产周转率
D.资产负债率
87、 银行在进行压力测试时，第一步是( )。
A.分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况
B.根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失
C.设定情景假设
D.根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失
88、 使用内部或外部数据的银行，必须证明自己的估计代表了( ).
A.同行业的平均水平
B.目前的情况
C.长期的经验
D.同行业的最高水平
89、 内部控制措施主要包括( )。
A.高层检查、行为控制、实物控制、遵循风险暴露限制的情况审批与授权
B.行为控制、审批与授权、部门监督、验证与核实
C.行为控制、部门监督、验证与核实、不兼容岗位的适当分离
D.高层检查、行为控制、实物控制、遵循风险暴露限制的情况审批与授权
90、 下列有关信用衍生产品的说法，错误的是( )。
A.信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约
B.信用衍生产品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的
C.信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式
D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险
二、多项选择题.以下各小题所给出的五个选项中.有两项或两项以上符合题目的要求。请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。(共40题.每题1分。共40分)
91、 下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有( )。
A.预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率
B.预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率
C.预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换
D.预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率
E.预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率
92、 商业银行在对客户风险进行检测时，通常需要分析客户风险的基本面指标。基本面指标主要包括( )。
A.环境类指标
B.实力类指标
C.品质类指标
D.财务类指标
E.营运能力指标
93、 在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标(KRI)是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险指标的三个步骤是( )
A.了解业务和流程
B.确定并理解主要风险领域
C.建立复杂模型计算风险指标的相关性
D.定义风险指标
E.按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标
94、 根据多样化投资分散风险的原理，下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的有( )。
A.不应集中于同一业务
B.不应集中于同一性质借款人
C.不应集中于同一国家借款人
D.可以与其他商业银行组成银团贷款
E.应当使自己的授信对象多样化
95、 商业银行在设计市场风险限额体系时应综合考虑以下哪些因素?( )。
A.业务经营部门的既往业绩
B.工作人员的专业水平和经验
C.能够承担的市场风险水平
D.事后检验和压力测试的结果
E.自身业务性质、规模和复杂程度
96、外债总额与国民生产总值之比反映一国长期的外债负担情况，而高于一般限度说明外债负担过重。下列不属于这个一般限度的是( )。
A.20%～25%
B.25%～35%
C.25%～30%
D.35%～50%
以上全部都是
97、 商业银行流动性应急计划的主要内容包括( )。
A.明确在危机情况下的分工和应采取的措施
B.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施
C.维持良好的公共关系
D.弥补现金流量不足的工作程序
E.考虑如何处理与利益持有者的关系
98、 巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应该为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。在《巴塞尔新资本协议》中，商业银行可供选择的经济资本计算方法有( )
A.统计修正法
B.基本指标法
C.标准法
D.风险预测法
E.高级计量法
99、 设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括( )。
A.自身业务性质、规模和复杂程度
B.业务经营部门的过往业绩
C.工作人员的专业水平和经验
D.能够承担的市场风险水平
E.定价、估值和市场风险计量系统
100、 战略管理的基本假设是( )。
A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的
B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为机会
D.任何战略规划都不是无懈可击的
E.战略管理是企业经营的生命线101、 根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线，包括( )。
A.支付和结算
B.资产管理
C.公司金融
D.贷款
E.零售银行业务
102、 美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的( )等风险。
A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险
E.声誉风险
103、 以下哪些是声誉风险管理中应用强调的内容( )
A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.有明确记载的声誉风险管理流程及政策
C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值
D.有明确记载的危机处理、决策流程
E.建设学习型组织
104、 我国商业银行信用风险监测指标包括( )。
A.不良资产率
B.不良贷款拨备覆盖率
C.预期损失率
D.贷款损失准备充足率
E.单一客户授信集中度
105、 某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为 9%.假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。
A.下降2.11%
B.下降2.50%
C.下降2.22元
D.下降2.625元
E.上升2.625元
106、 以下哪种情况使得一只债券的价格偏离了根据收益率曲线推箄出来的理论价格。( )
A.债券的流动性不足
B.偏离的价格无法通过市场机制加以修正
C.债券的流动性足够大
D.这种偏差只是短暂现象，很快就会回到合理价位
E.该债券成交不活跃
107、 市场风险内部模型的主要优点包括( )。
A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
C.将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制‘
D.风险价值具有高度的概括性，简明易懂
E.反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
108、 下列那些活动是商业银行员工知识/技能匮乏的表现，进而有可能引发操作风险?( )
A.核心员工流失，致使关键信息缺乏共享
B.工作中意识不到自己缺乏必要的知识，按照自己认为正确的方式工作
C.滥用职权，对客户交易进行误导
D.意识到自己缺乏必要的只是，但是碍于颜面或其它原因不向管理层提出或者不能声明自己不胜任这一工作
E.意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷
109、 目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC( )。
A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
B.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平
C.RA_ROC=(收益-预期损失)÷经济资本
D.使银行不再注重盈利性
E.放弃了股东价值最大化的目标
110、 远期合约包括( )。
A.远期外汇合约
B.外汇期货合约
C.未到交割日的现货合约
D.已到交割日但尚未结算的现货合约
E.期权合约
111、 下列属于中资银行市场准入的审核内容的是( )。
A.机构的设立、变更、终止
B.调整业务范围
C.外资情况
D.机构增加业务品种
E.董事和高级管理人员的任职资格
112、 下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法正确的有( )。
A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率( )
B.在单笔业务层面上，RAR0C可用于衡量一笔业务的风险和收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAR0C衡量资产组合的风险和收益是否匹配
D.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的
E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式 E
113、 现场检查的重点内容有( )。
A.市场风险敏感度
B.业务经营的合法合规性
C.资产质量
D.管理水平和内部控制
E.风险状况和资本充足性
114、 收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示( )
A.资产的到期期限
B.资产的不同市场价格
C.资产的到期收益率
D.资产的现值
E. 资产的当期收益率
115、 下列属于声誉风险管理流程的是( )。
A.风险识别
B.风险评估
C.监测和报告
D.内部审计
E.应急方案
116、 外汇风险主要类型包括( )。
A.交易风险
B.会计风险
C.国家风险
D.经济风险
E.价格风险
117、 以下属于国别风险管理体系的基本要素的是( )
A.董事会和高级管理层的有效监控
B. 完善的国别风险管理政策和程序
C.完善的国别风险识别、计量、检测和控制过程
D.完善的内部控制和审计
E.以上都是
118、 对法人客户进行系统的财务分析的主要内容包括( )。
A.财务报表分析
B.财务比率分析
C.现金流量分析
D.投融资策略分析
E.经营项目分析
119、 自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略除了改变企业文化，建立良好的操作风险管理氛围之外，还包括( )
A.制定与业务战略目标配套的评估机制
B.将制度的被动执行转变为主动查错和纠错
C.建立良好的操作风险管理氛围
D.规避监管，在内部解决问题
E.确保有关持续的持续改进和高效运转
120、 巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体标准，包括( )
A.定性标准
B.资格要求
C.定性和定量标准
D.内外部数据要求
E.业务经营环境和内部控制因素
121、 下列关于信用价差的说法，正确的有( )。
A.以无风险利率为基准的信用价差：贷款的收益率-对应的无风险债券的收入益率
B.信用价差增加表明贷款信用状况恶化
C.信用价差减少表明贷款信用状况恶化
D.信用价差增加表明贷款信用状况改善
E.信用价差减少表明贷款信用状况改善
122、 在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责包括( )
A.负责制定操作风险管理的政策及相关文件
B.确保本行业务经营管理岗位员工的称职以及风险监控岗位员工权力的独立性
C.具体执行操作风险管理系统，并制定相应的政策、程序和步骤
D.指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况
E.为操作风险管理开发响应的技术和方法
123、 为了避免某些信贷损失的发生，商业银行会采用各种信用风险缓释工具来降低风险，这主要包括( )。
A.抵押
B.担保
C.总收益互换
D.信用违约互换
E.信用价差衍生产品
124、 以下属于商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标的是( )。
A.确保主要风险得到识别、计量或评估
B.确保主要风险得到监测和报告
C.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应
D.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配
E.以上都是
125、 马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括( )。
A.厌恶风险
B.偏好收益
C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
D.偏好风险
E.风险中性
126、 下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是( )。
A.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
B.是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
C.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应
D.准确性的提高速度较快
E.存在一定的模型风险
127、 下列关于组合限额管理的说法，正确的有( )。
A.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理
B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种
C.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面
D.任何情况下都不允许超过组合限额
E.组合限额是商业银行资产组合层面的限额
128、 目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC( )。
A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
B.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平
C.RAROC=(收益-预期损失)/经济资本
D.使银行不再注重盈利性
E.放弃了股东价值最大化的目标
129、 与信用风险相比，市场风险具有( )特点。
A.数据优势
B.易于计量
C.技术手段多样化
D.金融产品种类丰富
E.计量便于统一
130、 商业银行识别风险的方法包括( )。
A.专家调查列举
B.制作风险清单
C.情景分析法
D.分解分析法
E.资产状况分析法
三、判断题.请对以下各项的描述做出判断.正确的为A，错误的为B。(共15题。每题15，共15分)
131、 可能危及商业银行安全的事件很少，所以必须利用相关的外部数据来解决银行评估操作风险时因内部损失数据有限、样本过少而导致统计结果失真的问题。( )
132、 远期利率与借款或投资活动是相互联系相互影响的。
133、商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托——代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。( )
134、 如果企业当年的经营利润大于当年的到期债务，则可以断定该企业有能力偿还当年的到期债务。
135、 信用风险既存在于表内业务中，又存在于表外业务中，还存在于衍生产品交易中。( )
136、
资产之问的相关性越低，则风险分散化效果越好。( )
137、根据监管机构的要求，商业银行记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险。
138、 《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重。( )
139、 1995年巴林银行由于内部控制方面的严重疏漏而造成巨大损失，最终因无法筹措到足够的资金弥补损失而被迫宣布破产倒闭，这一事件是典型的商业银行因自身问题所造成的流动性危机。
140、 某商业银行资产总额为300亿元，风险加资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为1.74%.( )
141、经济资本与商业银行实际风险水平没有任何关系。( )
142、 如果变量X、Y之间的线性相关系数为O，则表明变量X、Y之间是独立的。( )
143、 实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好. ( )
144、 标准法(Standardised Approash)原理是，将商业银行的所有业务划分为8类产品线，每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总8类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。( )
145、 现金流分析是通过对商业银行长期内的现金流入和现金流出的预测和分析，评估商业银行短期内的流动性状况。
参考答案及详细解析：
单项选择题
1. D
2. D
3. D
4. A
5. A
6. D
7. B
系统解析： B级借款人的违约频率=违约人数/借款人数X 100%=19/100×100%=19%。故选B。
8. A
系统解析：
9. A
系统解析： 压力测试测的就是非正常情况下的风险。银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在正常市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的“小概率事件等极端不利”的情况可能对其造成的潜在损失。
10. B
11. D
12. A
13. A
系统解析： 香港金融管理局规定银行的法定流动资产比率为25%.除此之外，香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在15%以上，并保持7日内的负错配金额不超过总负债的10%，1个月内的负错配金额不超过总负债的20%.
14. B
系统解析： 标准答案：B
15. B
系统解析： B
16. B
17. B
18. D
19. B
20. C
21. B
22. B
系统解析： 久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。故选B。
23. B
24. D
系统解析： 董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。
25. B
26. A
27. A
28. A
系统解析： 系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来。
29. C
系统解析： 代理外资金融机构外汇清算属于商业银行八大类业务中的支付和结算业务。
30. D
31. B
32. A
33. A
34. D
35. C
系统解析： 在Credit Risk+模型中，贷款组合的违约率服从泊松分布。这样，在一个贷款组合里，发生n笔贷款违约的概率为：Prob(n笔贷款违约)=eΛ(-m)×mΛn/n!，式中，e=2.71828，m为贷款组合平均违约率×100(例如，一个组合的平均违约率为3%，那么m=3)，n为实际违约的贷款数量。根据题意，Prob(10笔贷款违约)=eΛ(-5)×5Λ10/10!=1.813%，C项0.018最接近。
36. D
系统解析： D
[答案解析]存货周转天数=365/存货周转率，存货周转率=产品销售成本/[(期初存货+期末存货)/2].
37. A
系统解析：A「解析」风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法，只能降低非系统性风险。
38. C
39. C
40. D
41. B
42. C
43. C
系统解析： 在商业银行的交易风险管理中，对于操作失误而造成损失的情况，识别员工是否构成欺诈的关键一点是看员工是否是为了不法利益而故意为之。故选C。
44. C
45. D
46. D
系统解析： 【正确答案】：D
【答案解析】：参见教材P10
投资组合不仅会因为交易对手的直接违约造成损失，而且交易对手信用评级的下降也可能会给投资组合带来损失。
47. A
48. A
49. C
50. A
51. C
52. B
系统解析： 银行监管的方法包括：市场准入、资本监管、监督检查、风险评级。
53. A
54. B
55. B
56. C
系统解析： 标准答案：C
57. C
58. A
59. C
60. A
系统解析：A「解析」缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析方法，故A选项符合题意。
61. B
系统解析： VaR的计算采用99%的单尾置信区间。
62. A
63. C
系统解析： 标准答案：C
64. C
65. B
系统解析： 系统安全包括外部系统安全、内部系统安全、对计算机病毒以及对第三方程序欺诈的防护等。故选B。
66. D
67. D
系统解析： D
68. A
69. B
系统解析： A应为战略、宏观、微观三个层面。C战略规划应该从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面。D应为以风险为导向。
70. D
71. B
72. A
系统解析： 标准答案：A
73. B
74. B
75. D
系统解析： 正常贷款迁徙率是风险迁徙类指标。
76. C
77. D
系统解析： 对单一法人客户的管理层分析重点考核的是管理者人品、管理者诚信度和诚信动机等。故选D。
78. D
79. A
80. D
系统解析：股市上升，居民可能将存款提出来投资于股市，将给银行带来流动性风险。
81. A
82. C
83. B
系统解析： 标准答案：B
84. C
85. D
86. D
87. C
88. C
89. D
90. B
多项选择题
91. A,B,C
系统解析： A，B，C
[答案解析]预期利率上升，浮动利息收入者应将固定利率调为浮动利率。预期利率下降，浮动利息支出者应将固定利率调为浮动利率。
92. A,B,C
系统解析： 客户风险的内生变量包括两类指标：①基本面指标(定性指标或非财务指标)，包括品质类、实力类和环境类指标;②财务指标。E项属于财务指标。故选ABC。
93. A,B,D,E
网友解析：三个怎么有四个选项?答案有问题
94. A,B,C,D,E
系统解析： 这五种方法都做到了“分散”、“多样化”。
95. A,B,C,D,E
96. B,C,D
系统解析：略
97. A,B,C,D,E
系统解析： 商业银行流动性应急计划的主要包括危机处理方案和弥补现金流量不足的工作程序。其中ABCE四项都是危机处理方案包括的内容。
98. B,C,E
99. A,B,C,D,E
系统解析： 做这类“综合考虑”的题目时，只要选项对题干是有关联的，就都选上。设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素还包括压力测试结果、内部控制水平、资本实力、外部市场的发展变化情况等。
100. A,B,C
系统解析： 略
101. A,B,C,E
系统解析： A，B，C，E
[答案解析]《新资本协议》将商业银行的业务分为八个;公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理和零售经纪。
102. A,B,C,D,E
系统解析： “美国商业银行员工违规”属于操作风险;“信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损”属于市场风险;“大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账”属于信用风险;“银行间资金吃紧”属于流动性风险;“使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣”属于声誉风险。
103. A,B,C,D,E
104. A,B,C,D,E
系统解析： 除ABCDE五项外，我国商业银行的信用风险监测指标还包括不良贷款率、贷款风险迁徙率。
105. A,C
系统解析： A，C
[答案解析]久期计算公式△P=-P×D×△y/(1+y)。
106. A,B,C,D
107. A,B,C,D
系统解析： A，B，C，D
[答案解析]E项应为不能反映，这是市场风险内部模型的缺点之一。
108. B,D,E
109. A,B,C
系统解析： ROE、ROA被广泛用来衡量商业银行的盈利能力，但是这两个指标不能全面、深入地解释商业银行在盈利的同时所承担的风险水平，它们的缺点就由RAROC来补充了，选择AB.同时C是RAROC的计算公式。D错在银行仍然重视盈利性，并且考虑了风险水平，E错在股东价值最大化的目标并没有放弃，实际上是更好地服务于这个目标。
110. A,B,C,D
系统解析：
111. A,B,D,E
系统解析：
112. A,B,C,E
113. A,B,C,D,E
系统解析： 除了上述内容，还包括流动性、盈利能力。
114. A,C
115. A,B,C
系统解析： 声誉风险管理流程依次是声誉风险识别、声誉风险评估、监测和报告。
116. A,B,D
系统解析： 外汇风险是汇率波动对企业产生损益可能的一种特定状态。按照风险发生的时间阶段，通常将汇率风险分为三类：会计风险、交易风险和经济风险。故选ABD。
117. A,B,C,D,E
118. A,B,C
系统解析： 财务分析是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量情况的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。对法人客户进行系统的财务分析的主要内容包括：财务报表分析、财务比率分析以及现金流量分析。故选ABC。
119. A,B,C,E
120. A,B,C,D,E
121. A,B,E
系统解析： 信用价差衍生产品是银行与交易对手签订的以信用价差为基础资产的信用远期和约。信用价差增加表明贷款信用状况恶化。信用价差减少，表明信用状况改善。
122. C,D,E
123. A,B,C,D,E
124. A,B,C,D,E
125. A,B,C
系统解析： 理性人假设是规避风险的，即在同样收益情况下，偏好风险小的资产组合。同时有自己明确的效用函数。
126. A,B,C,E
系统解析： 蒙特卡洛模拟法的计算量很大，且准确性的提高速度较慢。
127. B,C,E
系统解析： 组合限额管理是为了防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面，从而有效地控制组合信用风险。组合限额维护的主要任务是确定组合限额的合理性以及在组合限额超过临界值的情况下的处理。在特殊情况下可以超过组合限额。
128. A,B,C
系统解析： 目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标R()E、R()A相比，RAROC可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性;可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平。RAROC=(收益一预期损失)/经济资本(或非预期损失)。故选ABC。
129. A,B,D
系统解析： ABD「解析」市场风险具有数据优势和易于计量的特点，并且可供选择的金融产品种类丰富。
130. A,B,C,D,E
系统解析： 商业银行识别风险的方法包括制作风险清单、专家调查列举、资产状况分析法、情景分析法、分解分析法、失误树分析方法。
判断题
131. 对
132. 错
133. 对
134. 错
135. 对
系统解析： 信用风险既存在于表内业务中，又存在于表外业务中，还存在于衍生产品交易中。
136. 对
系统解析：
资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好。
137. 对
138. 对
系统解析： √
[答案解析]《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重。
139. 对
140. 对
系统解析： √
[答案解析]预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%=4/230×100%=1.74%.
141. 错
系统解析：经济资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多;反之要求的经济资本就少。
142. 错
系统解析： 变量的线性相关系数为0，并不意味着相互独立。
143. 对
144. 对
系统解析：
145. 错
法律法规与综合能力